华尔街交易员“怂了”？斥资900万美元为9月潜在市场抛售做保护性部署

在(zài)许多华尔街交易员准备在劳(láo)动节长周末休假时候，至少有一位投(tóu)资者(zhě)在(zài)为九月份的市场(chǎng)抛(pāo)售做保护性部署。

一位或多位期权交易员(yuán)购(gòu)买了九月份到(dào)期的芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)的看涨价差期权(call spreads)，这笔交易(yì)花费了超过900万美(měi)元，旨在保护其免受VIX指数从目前略高于15的(de)水平飙升(shēng)至22以上的风(fēng)险。如果VIX指数上升到22，这将使其回到8月9日的水平(píng)，当时市场刚(gāng)刚从一次剧烈的抛售中恢复过来。

投(tóu)资者有理由对股(gǔ)市的下(xià)跌保持警惕。九月份通常是标普500指(zhǐ)数表现(xiàn)较弱的月份，而今(jīn)年，由于美(mě华尔街交易员“怂了”？斥资900万美元为9月潜在市场抛售做保护性部署ht: 24px;'>华尔街交易员“怂了”？斥资900万美元为9月潜在市场抛售做保护性部署i)国总统大选临近(jìn)，这个月份(fèn)可能尤为动荡。在9月18日美(měi)联储利率决议(yì)之前，一系列经(jīng)济数(shù)据可能会改变市场对美联储货(huò)币政策放松幅度和速度的预期(qī)。

Susquehanna国际(jì)集团的(de)衍生品策略联席主管Christopher Jacobson表示：“随着短期隐含(hán)波动率从8月初的高峰显著下降，投(tóu)资(zī)者可能会将这种价差交易视为对短期波动(dòng)率再次显(xiǎn)著飙升(shēng)的低成(chéng)本对(duì)冲，下周的非农就业报告和9月18日的美联储会议可(kě)能成为推动波动率上升的催化剂，尤其是在历史上表现较弱的季(jì)节性回报(bào)期间。”

大约有35万(wàn)份VIX 22/30的看涨价差期权合约在9月18日到期，每份合约(yuē)的交易价格 约为0.25美元，部(bù)分交易是(shì)小额交易，另一些则是大额(é)交易。如果VIX指数跳升至22以上，该
交易将会获利，但收益将在VIX达到30时封顶。

在美联储会
议之前，还有许多事
件可(kě)能会(huì)“吓”到投资者(zhě)。加拿大央行(xíng)和(hé)欧洲央行(xíng)将在月初(chū)做出利率决议。在美国国内，总统(tǒng)辩论可能会影响市场情(qíng)绪，而美国的消费者通胀和就业报告将为美联储在决策前进一步(bù)了解美国经济状况提供依(yī)据。

Piper Sandler的期权主管Daniel Kirsch表示，这(zhè)笔交易可能是在对冲
下个月的诸多事件(jiàn)，包括非农(nóng)就业数据、首场辩(biàn)论、消费者价格指数(CPI)以及几(jǐ)次央(yāng)行会议。

责任编辑：王(wáng)永生 华尔街交易员“怂了”？斥资900万美元为9月潜在市场抛售做保护性部署p>

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