首批中证A500ETF上报，睿远基金获批QDII资格

上(shàng)周回顾(gù)

一(yī)、基金市场热点跟踪

【首批中证A500ETF上报】9月5日，首批10只中证A500ETF正式上报，9月6日就传出获批(pī)的好消息，从上报到获批仅(jǐn)1日，可谓基金(jīn)获批史上最快速度。这(zhè)也意味(wèi)着(zhe)，包括摩根、富国、华 泰(tài)柏
瑞、招商、泰康在内(nèi)的5家基金公司旗下在上交所上市(shì)的中证A500ETF，以(yǐ)及包括南(nán)方、嘉实、景顺长城、国泰、银华在内的5家基金(jīn)公司旗下在深交所上(shàng)市的中证A500ETF，即将进入发行期(qī)，为(wèi)投资者提供布局(jú)A股核心资产全新的投资利(lì)器(qì)。

【睿 远基金获批QDII资格】8月29日
，证监(jiān)会核准睿远基金作为合格境内(nèi)机构投资者从事境外证券投(tóu)资(zī)管理业务，要(yào)求(qiú)该(gāi)公司据(jù)此办理变(biàn)更业务范围手续。睿远基金成立于(yú)2018年，截至(zhì)今年6月末，公司管理规模为403.78亿元，相较(jiào)于一季(jì)度末微(wēi)增(zēng)2%。近年(nián)来，随着投(tóu)资者对(duì)海外资(zī)产配置(zhì)需求的增加，以及QDII产品良好的业(yè)绩
表现(xiàn)，基金公司申请QDII业务资格的积极(jí)性不减。证监会官网显示，截(jié)至(zhì)目前，共有9家公司正在排队申请QDII资格，分别为方正富邦基金(jīn)、中金基(jī)金、信达澳亚基金、安信(xìn)基金、首批中证A500ETF上报，睿远基金获批QDII资格诺德(dé)基金、财通资管、博道基金(jīn)、鹏扬基金、泓德基金。其中，博道基金、鹏扬基金、泓德基金均(jūn)在今年
提交了(le)QDII业务资格申请，并分别于3月、5月和6月对(duì)资料进行补(bǔ)正。

二、基金发行动态

本节计算(suàn)的基金剔除了非初始(shǐ)基金、转型基金和后分级基金。

在(zài)过去一年，公
募基金市场共成立新基金1247只，共募集1.26万亿元；其中股票型基金新(xīn)成立433只，共募集1338.40亿元；混(hùn)合型基金新成立299只，共募(mù)集(jí)830.61亿元；债(zhài)券型(xíng)基金新成立406只(zhǐ)，共募集9900.34亿元；FOF基金共成立(lì)56只，共募集134.47亿元 ，其(qí)他(tā)（QDII基金与REITs基(jī)金）共成立(lì)53只，共募(mù)集390.84亿元。具体如下：

2.1 新成立基金

本(běn)期，国内新成立基金共23只，股票型基金9只，混(hùn)合型基金7只，债券(quàn)型(xíng)基金5只，FOF基金1只，REITs基金1只。新基金(jīn)共募集194.46亿元(yuán)，较上期增(zēng)加123.70亿元。其中，由蒋磊管(guǎn)理的银(yín)河CFETS0-3年期政金债指数A规(guī)模最大，为54.18亿(yì)元。在新成立的基金中(zhōng)：

（1）股票型
基金(jīn)成立了(le)9只，共(gòng)募集22.53亿元，其中8只被动指数型基金、1只增强指数型基金。混(hùn)合型基
金(jīn)成立了7只，共募集14.22亿元，均为偏股混合型基金。

（2）债券(quàn)基(jī)金成立了5只，共募集(jí)124.38亿 元，其中4只(zhǐ)被(bèi)动指数型债券基金，1只混合债券型(xíng)一级基金。FOF基金成(chéng)立了1只，共募集0.10亿元(yuán)。

具体成(chéng)立明细如下：

2.2 新(xīn)发行基金

本期，国内新发行基金共22只 ，较上期增加11只。其中股票型基金8只，混合型基金4只，债券型基金10只(zhǐ)。

新发(fā)行8只股票型基金，其中(zhōng)7只被动指(zhǐ)数型(xíng)基金，1只(zhǐ)增强指数型基金(jīn)。新发行(xíng)的(de)4只混合型基金均为偏股混合型基金。新发行的10只债(zhài)券(quàn)型基金，其(qí)中6只中长期纯债型基(jī)金(jīn)， 1只混合债(zhài)券型(xíng)二(èr)级基金， 1只混合债(zhài)券型一级基 金，2只被(bèi)动指数型债券基金。具(jù)体发行明细如(rú)下：

2.3 基(jī)金经理变更

上周共有73只基(jī)金(jīn)发生基金经理变更，其中变更基金经理(lǐ)的基(jī)金
数量较多的基金公司有：国寿安(ān)保基(jī)金（10只）、南方基(jī)金（4只）和(hé)天弘基金（3只）。

三、基金业绩(jì)表现

本节计算(suàn)的基金剔除(chú)了封闭式基金(jīn)、分级基(jī)金(jīn)和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超(chāo)额收益进(jìn)行排名，其余类型基金根据绝对收益(yì)排(pái)名。

3.1 上周业(yè)绩

上周，普通股票型基金平均(jūn)收益-2.56%，混合型基金为-2.12%，债券型基(jī)金为0.09%。量化产品中主动量化产品平均收益为-2.22%，量化(huà)对冲产品为0.24%。

3.2 年初至今(jīn)业绩

年初至今，普通股票型基金平均收益为(wèi)-12.91%，混(hùn)合型基金(jīn)为(wèi)-10.03%，债券(quàn)型基金为2.25%，量(liàng)化(huà)产品中主动量化产品平均收益为-13.75%，量化对冲产品为-0.04%。

普通股票型基(jī)金中宝盈龙头优选(xuǎn)A最高16.29%，混合型基金永赢股息(xī)优选(xuǎn)A最高22.63%，债券(quàn)型基金中30年国债ETF最高(gāo)13.00%，主(zhǔ)动量化基金中长盛量化红利策略A最高10.23%，量化对冲(chōng)基(jī)金中(zhōng)申万菱信量化对(duì)冲策略最高4.11%，指数增强型基金中中银中证1000指数增强A相对基准超额收益最高13.21%。

四、场
内基金(jīn)动(dòng)态

截止2024年9月6日，规(guī)模最
大的ETF跟踪标的为沪深300，总
规模7829亿元，其次为上(shàng)证50规模1371亿(yì)元、科(kē)创50规模(mó)1307亿元，股票(piào)宽基指数中沪深300、上证50、科创50、中(zhōng)证500规模(mó)最大，股票非宽基(jī)指(zhǐ)数中证券公司、恒生科技、中国互联网50规模最大，纳斯达克100是规模(mó)最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模(mó)最大的商(shāng)品指数，中债(zhài)-7-10年政策性金 融债全价(jià)(总值)指数是规模最大的债(zhài)券指数。

上周，沪(hù)深300资金净流入最多296亿元，中证1000、中证500指(zhǐ)数其次，中证(zhèng)短融净流(liú)出
最多(duō)20亿元；年初至(zhì)今，沪深300净流入最多4960亿，中证500、中(zhōng)证1000其次，中债-0-3年国开行(xíng)债券财富(总值)指数净流出最多81亿(yì)元。

下图展示了规模前5的宽基类ETF产品(pǐn)申(shēn)购赎回数据，整体来说(shuō)，宽基ETF头部(bù)效应比较明显。

首批中证A500ETF上报，睿远基金获批QDII资格style="font-L strong-Bold">1）上证50：华夏上证(zhèng)50ETF规模最大1285.60亿，上周资金净流(liú)入8.00亿，上周日(rì)均(jūn)成交额18.69亿(yì)元；

2）沪深(shēn)300：华泰(tài)柏(bǎi)瑞沪深300ETF规模最大2845.53亿(yì)，上周资金净流入32.58亿，上周日均成交额36.69亿；

3）中证500：南方中证(zhèng)500ETF规(guī)模最大(dà)846.07亿，上周(zhōu)资金净流出(chū)16.39亿，上周日均成交额12.56亿；

4）中证(zhèng)1000：南方中证1000ETF规模最大366.94亿，上周(zhōu)资(zī)金净流出22.85亿，上周日均成交额12.02亿；

5）创业板指：易方达创业板ETF规模最大563.88亿，上周资金净流出 3.73亿，上周日均成交额16.83亿；

6）科创50：华夏上证科(kē)创板50ETF规模最大668.83亿，上周资金净流入7.24亿，上周(zhōu)日均(jūn)成交额13.95亿。

下图展示(shì)了每类主题基金中关注(zhù)度较高且规模前5的ETF产品申购赎回(huí)数据。

1） 港股(gǔ)系(xì)列：易方达中证海(hǎi)外互联ETF最(zuì)大339.45亿，年(nián)初至今华夏(xià)恒生 ETF资金
净流入最多2.07亿(yì)，年初至今华夏恒生科技ETF日均成交额最(zuì)高23.15亿；

2） 券商系列：国泰中证全指证券公司ETF规模最(zuì)大278.75亿，年初(chū)至今(jīn)天弘中证全指证券公司(sī)ETF资金净流入最多4.97亿，年初至 今国泰中(zhōng)证全指证券公司ETF日均成交额最高9.16亿；

3） 科技系列：国联(lián)安中证(zhèng)全指半导体ETF规模最大205.68亿，年初至今华夏(xià)中证动(dòng)漫游戏ETF资金净(jìng)流入最多15.74亿，年初至今国联安中证全指半导体ETF日均成交(jiāo)额(é)最高9.29亿；

4） 新(xīn)能源系列：华泰柏瑞中证光伏产业ETF规模最大(dà)72.70亿，年初至今天弘中(zhōng)证光伏产业ETF资金净流入最多2.50亿，年(nián)初至今华(huá)泰柏(bǎi)瑞中证光伏产业ETF日均成交额最高3.81亿 ；

5） 医药系列：华宝中证医疗ETF规模最(zuì)大211.00亿，年初至今华宝中证医疗ETF资金净流(liú)入最多26.99亿，年初(chū)至今易方达沪深300医药卫生ETF日均成交额最高4.23亿；

6） 消费系列：鹏华中证(zhèng)酒ETF规模 最大76.85亿，年初至今南方中证主要消费ETF资金净流入最多0.11亿，年初至今鹏华中证酒(jiǔ)ETF日均成交额(é)最高3.46亿；

7） 军工系列：国泰中证军工ETF规 模最大76.51亿，年初至今广发中证军工ETF资金净流入最多2.05亿，年初至(zhì)今国泰中证军工ETF日均成交额最高2.44亿；

8）红利(lì)&国企系列：华泰柏瑞(ruì)红利ETF规(guī)模最大165.31亿，年(nián)初至今该系列均为(wèi)净流出(chū)，年初至今华泰柏瑞红利ETF日均成交(jiāo)额(é)最高3.74亿。

1. 极端市场环境可能对模型效果造成(chéng)剧(jù)烈(liè)冲击，导致收益(yì)亏损。

2. 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧(jǐn)密跟(gēn)踪模型表现。

说明(míng)：

发布日期：2024年09月08日

分析师(shī)：杨(yáng)怡
玲 执业证书编号：S0860523040002

分析师：邱蕊(ruǐ) 执业证(zhèng)书编号：S0860519020001

联系人：陶文(wén)启

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